Análisis Cuantitativo en Mercados Emergentes: Gestión de Riesgos Multifactoriales
Los mercados emergentes presentan características únicas que requieren modelos cuantitativos especializados. Mi análisis se centra en la implementación de técnicas econométricas avanzadas para identificar patrones de volatilidad asimétrica, considerando factores macroeconómicos específicos como la inflación estructural, riesgo político y correlaciones dinámicas con commodities. Exploraremos metodologías como GARCH multivariado, modelos de cópulas para dependencia extrema y técnicas de filtrado Kalman para parámetros variables en el tiempo.
